高盛(Goldman Sachs)在周二发布的最新《对冲基金趋势监测》(Hedge Fund Trend Monitor)报告中指出，对冲基金的灵活调整策略使其能够有效应对近期市场的波动。
在2024年上半年，对冲基金进行了显著的头寸调整，尤其是在“宏伟”的大型股方面，尽管这些股票表现优异，但它们仍然减少了相应的投资敞口。值得一提的是，苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)和亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)成为例外，对冲基金对此两家公司进行了增持。
高盛(Goldman Sachs)表示，这些策略降低了对冲基金的拥挤指数(Hedge Fund Crowding Index)，并帮助基金减轻了随后的市场波动影响。这种波动源于投资者从大型股中撤资，随后在8月初演变为周期性的剧烈抛售。
该银行透露，美国股票多头/空头对冲基金今年迄今的回报率为9%，表现优于大盘指数。在7月份市场下跌10%的情况下，追踪最受欢迎多头头寸的对冲基金VIP名单实现了19%的回报，其中包括微软(NASDAQ:MSFT)、Meta平台(NASDAQ:meta)和Alphabet (NASDAQ:GOOGL)等股票，这些股票依然是对冲基金投资组合的核心。
高盛指出：“目前，随着标准普尔500指数接近历史高点，对冲基金的净敞口和总敞口均高于过去5年的平均水平，但仍低于抛售前的水平。”
在第二季度的另一个关键转变中，对冲基金停止了自2022年中以来向周期性股票的转变。
具体而言，基金已将增持头寸转向医疗保健板块，相较于罗素3000指数，医疗保健板块在最近的低迷期表现最佳。同时，他们增加了对工业和金融类股的投资敞口，并减持了非必需消费品和信息技术类股。
报告指出，这是对冲基金自2010年以来首次将金融类股提升至增持水平。
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